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ダークプールの定義

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想定年収 別途ご案内致します 仕事内容 グループにおけるDX、データ利活用を支えるデータ分析基盤の設計・構築・運用全般を担当。
工程によって、MLOpsチームと適宜連携を図って業務に取り組んで頂くことになります。

[第239回] ダークプール(ミッドポイントマッチング)の仕組みと利用法:パート2

協調するべき点は、外部マリーを入れたことで “内部マリー率が上がった”ことである。これは外部マリーバケツができたことで、内部マリーというバケツに空きが出る時間が増え、それにより内部マリーバケツの 回転率が上がった ことを意味している。これがとても重要な点である。今までは内部マリーバケツがあふれるとすぐLPカバーに行っていた分がその前にもう一つのバケツを用意することでマリーが継続できるという状況が生まれ、結果内部マリー率が上がり、最後のヘッジ手段であるLPカバーへ行く比率が下がったことがわかる。1階建てバケツが2階建てバケツになった効果といえる。

3.1. Bブック=ダークプール

3.2 ディーリング収益の向上の源泉

LPのベストビッド < ミッドポイント < LPのベストオファー

3.3 実装

既存のBブックモデルにおける内部マリーもダークプールを使った外部マリーも、概念としては、
「注文」ではなく「ポジション」
「発注」ではなく「さらす」
「たたく」ではなく「マッチング」
が基本となるが、ダークプールによっては、通常のFIXのオーダールーティングにうまく仕様を合わせて「発注」として受け付けるものもある。この場合はリミットオーダーとして投げる。そしてそれが、プールが観察するミッドポイントにヒットし、その時相手がいると約定するというロジックもある。その場合、例えば買いの場合、通常のLPカバーで出すリミットはそもそもマーケットメイカーのオファーレートをたたくつもりでリミットに入れているのだから、それよりは有利なレートで約定するという理屈になる。もしくは、ふつう買いたければLPのオファーをたたくが、あえてそのビッドを指値に入れてここに置いて少し相場の揺らぎを待つというやり方もある。

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プロフィール

1986年名古屋大学経済学部卒業。1988年サンダーバード経営大学院(アリゾナ州、米国)卒業。主に日短エクスコにて約9年間、インターバンクの通貨オプションブローカーを経験し、1998年からひまわり証券(旧ダイワフューチャーズ)にて日本で最初に外国為替証拠金取引をシステム開発から立ち上げ、さらに、2006年5月に、これも日本で最初にCFDを開始した。
その後米国FX業者でのニューヨーク駐在や、帰国後日本のシステム会社勤務等をへて、現在は、日本の金融システム会社勤務。そのかたわら、本業のみならず、FXや新たな金融市場にかかわるさまざまな分野においても積極的に意見具申中。
拙著に、「マージンFX」(同友館、2001年2月)と「入門外国為替証拠金取引~取引の仕組みからトラブル防止まで~」(同友館、2004年6月)、また訳書「CFD完全ガイド」(同友館、2010年2月、著者:デイビッドノーマン)がある。

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