FX手法

リスクの定義

リスクの定義
・コレステロール ・サッカリン ・茶
・リモネン(柑橘類の皮から採れる天然油) ・石灰塵 ・過酸化水素 など

基礎から学ぶ信用リスク管理 ~10分でわかる基本と各種計算式

信用リスクとは

次に、返せなくなった人からどの程度回収できるのかに関係するのが、実際に返せなくなった人それぞれにおける損失率である。この例で対象は二名あり、謝りに来たほうは50%(=50万円÷100万円)、持ち逃げしたほうは100%(=100万円÷100万円)である。このように、デフォルトした時の貸出金額に対して、実際に損失に至った金額の割合のことを「デフォルト時損失率」、略してLGD(loss given default)という。

なお、デフォルトした時の貸出金額のうち実際に回収できた金額の割合を「回収率」とすると、LGDは 1-回収率 で計算できる。老人は来年お金を貸す時には、1年後に100万円全額を返してもらうのではなく、3か月ごとに25万円ずつ返してもらう仕組みに変えることで、LGDを下げることができるのではないかと考えるのである。

予想損失率の計算式

予想損失率の計算式

債務者格付制度

債務者格付制度

債務者格付制度

さて、現代の銀行では、貸出先ごとの予想デフォルト率を計算するのに「債務者格付制度」を採用していることが多い。この仕組みを簡単に覗いてみよう。

スコアリングモデルと債務者格付

スコアリングモデルと債務者格付

スコアリングモデル

そこで、貸出先の信用力を、より客観的に、効率的に、そして正確に評価する方法として登場したのが「スコアリングモデル」である。スコアリングモデルは、過去の貸出先のデータをもとに、貸出先がデフォルトする確率を統計的に推定する計算式のことである。

基礎から学ぶ信用リスク管理 ~10分でわかる基本と各種計算式

信用リスクとは

次に、返せなくなった人からどの程度回収できるのかに関係するのが、実際に返せなくなった人それぞれにおける損失率である。この例で対象は二名あり、謝りに来たほうは50%(=50万円÷100万円)、持ち逃げしたほうは100%(=100万円÷100万円)である。このように、デフォルトした時の貸出金額に対して、実際に損失に至った金額の割合のことを「デフォルト時損失率」、略してLGD(loss given default)という。

なお、デフォルトした時の貸出金額のうち実際に回収できた金額の割合を「回収率」とすると、LGDは 1-回収率 で計算できる。老人は来年お金を貸す時には、1年後に100万円全額を返してもらうのではなく、3か月ごとに25万円ずつ返してもらう仕組みに変えることで、LGDを下げることができるのではないかと考えるのである。

予想損失率の計算式

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債務者格付制度

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さて、現代の銀行では、貸出先ごとの予想デフォルト率を計算するのに「債務者格付制度」を採用していることが多い。この仕組みを簡単に覗いてみよう。

スコアリングモデルと債務者格付

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スコアリングモデル

そこで、貸出先の信用力を、より客観的に、効率的に、そして正確に評価する方法として登場したのが「スコアリングモデル」である。スコアリングモデルは、過去の貸出先のデータをもとに、貸出先がデフォルトする確率を統計的に推定する計算式のことである。

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